안녕하세요

​

오늘은 스토캐스틱에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

• 죠지레인에 의해서 개발된 스톡캐스틱 기법은 가격이 하락기에 있는 경우 종가는 그날 형성된 변동폭 중 저가에 근접하는 경향이 강하고, 상승기에 있는 경우 종가는 그날 형서된 변동폭 중 고가에 근접하는 경향이 큽니다.

• 종가가 그날의 변동폭 중에서 저가에 근접하게 되면 하강 춧게에 진입하게 되고 이런 현상이 몇일 계속되어 매도 분위기가 과열(Over-Sold)되면 추세의 전환이 이루어지고 다시 종가가 그 날의 변동폭 중에서 고가에 접근하게 되어 상승추세에 진입하게 됩니다. 이런 분위기가 몇일 계속되면 매수 분위기가 과열되고 다시 상승추세로의 전환이 이루어지게 됩니다.

​

• 이 기법은 %K와 %D의 두가지 인디케이터를 사용하게 됩니다. %K는 최근 5일 간의 시장의 변동폭(고가-저가)중에서 오늘 종가의 위치를 나타내는 것입니다. 만약 오늘 고가가 지난 5일간의 저가와 일치하면 0이 나오게 됩니다.(%K)

​

• 위에서 계산한 %K의 값은 최소 0에서 100 사이의 값을 갖게 되는데 이를 %K-FAST라 합니다. 오늘의 종가가 지난 5일 동안의 변동폭 중 최고점과 일치하는 경우 %K-FAST의 값은 100을 나타내고 종가가 지난 5일의 변동폭 중 최저점과 일치하는 경우 %K-FAST의 값은 0을 나타냅니다.

• %K-FAST는 사소한 가격의 움직임에 과민하게 반응하는 경향으로 인하여 이를 평활화한 %K-SLOW를 사용하게 됩니다. 이건 %D-FAST라고도 합니다.

• 위에서 계산한 %K-SLOW인 %D-FAST는 원래 %K와 %D는 모두 %K-FAST와 %D-FAST였습니다. 그러니까 이 두가지 FAST는 사소한 가격 움직임에 너무 민감하게 반응하여 이를 평활화한 %K-SLOW와 %D-SLOW를 사용합니다.

• 이 지표중 %K는 0에서 100사이에서 움직이는 %K 값이 100에 도달할수록 상승하는 힘의 세기가 약해지게 되고(Over Bought), %K 값이 0에 도달할수록 하강하는 힘의 세기가 약해지게 됩니다. (Over-Sold)인디케이터의 상하한선을 0에서 100까지 제한함으로서 MACD나 CCI등의 지수가 갖는 절대 고저점 결여의 문제점을 제거하였다. 그러나 변화율지수(ROC)등에서 발생하는 이상변동(인디케이터가 급격하게 상승 또는 하락하는 경우)의 문제점이 발생하므로 인디케이터의 흐름이 크게 왜곡되는 현상이 나타날 수도 있습니다. 죠지 레인은 이 지표를 발표할 때 최적기간을 5일이 가장 효과적이라 했지만 이 역시 정확한 내용은 아닙니다. 실제로 분석대상, 시기마다 최적의 값이 달라지는 경우 있기 때문입니다.

• 스토캐스틱은 산출기간과 매매정확도간에는 역상관 관계가 존재하는데 기간을 짧게하면 할수록 지표는 가격의 변동에 따른 예민한 움직임을 나타내어 매매신호가 많아지고 부정확하게 되며, 산출기간이 갈수록 움직임은 둔해지고 매매신호는 더 정교하면서 아주 정확하게 되는 것입니다. 일반적으로 5일에서 9일 사이의 기간을 갖고 최적환 분석을 하는 것이 바람직합니다. 이 지표의 특징은 꾸준히 오르고 상승 하락하는 추세에서는 유효하지만 변동폭이 빠른 무분별한 상황에서 쓰기에는 매우 힘들 수 있습니다.

​

• TOPS & BOTTOMS 1) BOTTOMS :과매도 상태에서 매입 %D가 15-25%일때 2)TOPS:과매입상태에서 매도 %D가 75%85%일때

• LEFT & RIGHT CROSSVER 1) 매도는 %K가 상승세에서 하락세로 전환한 후 %D가 상승세에서 하락세로 전환하고 %K 가 %D 를 위에서 아래로 치고 내려올 때 가능, 또는 %D가 상승세에서 하락세로 전환한 후 %K가 상승세에서 하락세로 전환하고 %K가 %D를 위에서 아래로 치고 내려올 때 가능 (이 경우가 위의 경우보다 좋음) 2) 매수는 %K가 하락세에서 상승세로 전환한 후 %D가 하락세에서 상승세로 전환하고 %K 가 %D 를 아래에서 위로 치고 올라갈 때 가능 또는 %D가 하락세에서 상승세로 전환한 후 %K가 하락세에서 상승세로 전환하고 %K 가 %D 를 아래에서 위로 치고 올라갈 때 가능.(이 경우가 위의 경우보다 좋음)

​

쉽게 설명하자면

1.스토캐스틱이 과매수 상태에서 80을 하향 돌파하면 매도를 검토하고,

과매도 상태에서 20을 상향 돌파하면 매수를 검토한다.

2. %K 선이 %D선을 상향돌파하면 매수신호, 그 반대이면 매도 신호이다.

3. 스토캐스틱이 50이상이면 주가는 상승 추세, 50이하면 하락 추세

4. 스토캐스틱이 상승 파동을 그리면 주가도 상승하고, 하락 파동을 그러면 주가도 하락한다.

5. 주가와 스토캐스틱이 역배열되는 다이버전스가 나타나면 주가는 방향이 전환된다.

​