오늘 코스피200은 장중 1,123.34까지 올랐다가 1,089.26까지 밀렸고 1,089.28(-3.27%)로 마감했습니다. 하루 변동폭만 34포인트가 넘습니다. 이런 날 손절 폭을 10포인트로 잡아두면 방향을 맞혀도 그 폭 안에서 먼저 걸립니다. 결국 문제는 방향이 아니라 수량입니다.

수량을 정하는 순서
먼저 1회 허용 손실을 정합니다. 보통 계좌의 1% 안쪽으로 잡습니다. 다음으로 손절 폭, 즉 진입가에서 손절선까지 거리를 정합니다. 마지막에 두 값을 나눠서 수량을 뽑습니다.

수량 = 허용 손실 ÷ (손절 폭 × 계약당 1포인트 가치)
계좌 1,000만원, 1회 허용 손실 1%(10만원), 손절 폭 10포인트를 가정해 보겠습니다. 계약당 1포인트를 5만원으로 잡으면 1계약당 손실은 50만원입니다. 10만원 ÷ (10 × 5만원) = 0.2계약. 최소 주문 단위가 1계약이라면 이 자리는 들어가지 않는 계산이 나옵니다. 승수는 정규·미니 상품마다 다르니 증권사 화면에서 먼저 확인하시고, 위 숫자는 계산법 설명을 위한 예시입니다.

왜 10포인트가 좁은가
오늘 고가와 저가 차이는 34포인트였습니다. 손절 폭 10포인트는 오늘 하루 움직임의 3분의 1도 안 됩니다. 평소 하루 변동폭을 먼저 보고 그보다 좁은 손절선을 잡으면, 손절이 잦아지고 수수료와 나쁜 습관만 남습니다. 손절 폭을 넓히면 수량은 줄어듭니다. 이 둘은 항상 같이 움직입니다.

오늘 같은 날 지킨 사람의 특징
한 번 접었으면 그날 다시 들어가지 않았습니다. 재진입은 새 자리에서 새 기준을 세운 뒤에만 합니다. 접은 자리 위로 값이 되돌아왔다고 다시 들어가는 건 기준이 아니라 아쉬움으로 하는 매매입니다.

내일 아침 확인 순서
1,089.26 위에서 시가가 만들어지는지, 외국인 매도 강도가 어제보다 약해지는지를 먼저 봅니다. 수량은 그 확인이 끝난 뒤에 계산합니다. 계산보다 주문 버튼이 먼저 눌리면 수량은 항상 커집니다.

이 글은 조건부 시나리오와 리스크 관리에 대한 내용이며, 특정 상품의 매수·매도를 권하는 글이 아닙니다.