진입 신호가 뜬 시각의 호가와 실제 체결 평균가를 나란히 적습니다.
신호가 뜬 순간 화면에 있던 매수·매도 호가와, 내 주문이 실제로 체결된 평균가를 같이 적으면 신호 대비 얼마나 밀렸는지가 숫자로 남습니다. 이 차이가 슬리피지입니다. 느낌이 아니라 기록으로 확인해야 합니다.

한 주치 체결 내역으로 내 숫자를 만듭니다.
주문 시각, 그 시각의 호가, 체결가, 수량을 종목별로 모아 평균을 냅니다. 지수 선물은 보통 밀림이 작고, 변동성이 큰 날이나 호가가 얇은 시간대에는 커집니다. 남의 평균이 아니라 내 체결의 평균을 기준으로 삼습니다.

수수료와 슬리피지를 합쳐 손익비를 다시 씁니다.
목표 이익에서 왕복 비용을 빼고, 손절 폭에는 진입 비용을 더합니다. 같은 승률과 같은 손익비라도 비용을 넣으면 기대값이 달라집니다. 비용 반영 뒤 기대값이 0에 가까우면, 그 전략은 신호를 거래하는 것이 아니라 비용을 거래하는 셈이 됩니다.

비용이 커지는 조건을 미리 적어둡니다.
개장 직후, 주요 지표 발표 직후, 마감 동시호가, 휴장을 앞둔 얇은 시간대가 대표적입니다. 이런 구간에서는 지정가로 기다리거나 수량을 줄이는 쪽이 유리합니다. 반대로 비용이 작은 구간을 알면 그때 정상 수량을 쓸 근거가 생깁니다.

이 글은 매매를 권유하는 내용이 아니라, 자기 체결을 기준으로 비용을 확인하는 방법을 정리한 것입니다. 구체적인 수수료와 세율은 본인 계좌와 거래 내역에서 직접 확인해야 합니다.