손절 폭이 먼저입니다
수량은 손절 폭이 정해진 다음에 나옵니다. 감으로 열 틱을 잡으면 변동성이 큰 날에는 정상적인 흔들림에 걸리고, 조용한 날에는 손절이 너무 멀어집니다. 최근 평균 변동폭을 기준으로 잡으면 그날 시장에 맞는 폭이 나옵니다.

평균 변동폭으로 폭을 잡는 법
최근 14개 봉의 평균 진폭을 봅니다. 진입가에서 그 값의 1배에서 1.5배를 손절 폭으로 두면 잡음에 걸릴 확률이 줄어듭니다. 폭을 좁게 잡고 싶으면 수량을 줄이는 쪽으로 맞춥니다. 폭과 수량을 함께 늘리면 위험이 곱해집니다.

수량은 손실 한도에서 역산합니다
한 번의 매매에서 감수할 금액을 계좌의 1%에서 2%로 정해두고, 그 금액을 손절 폭으로 나누면 수량이 나옵니다. 감수 금액이 200달러이고 손절 폭이 1달러라면 계약당 100달러 손실이므로 두 계약이 한계입니다. 이 계산을 매번 하면 계좌가 줄어도 위험 금액이 같이 줄어듭니다.

휴장 전에 해둘 것
평균 변동폭은 개장 직후보다 마감 무렵에 안정적입니다. 쉬는 동안에는 지난주 값으로 다음 주 감수 금액과 최대 수량을 미리 적어두고, 개장 뒤 실제 변동폭과 비교해 한 번 조정합니다.

이 글은 매매를 권유하는 내용이 아니라 위험 관리 기준을 정리한 것입니다.