하루에 5%가 흔들리는 장이었습니다.
미국장 10월 12일, 원유(WTI)는 장중 저가 89.61달러에서 고가 94.06달러까지 약 4.8%의 범위를 오갔습니다(출처: 야후 파이낸스·CNBC 교차, 10월 13일 01시 32분 KST 기준). 이런 날 포지션을 크게 들고 있으면 한 번의 되돌림으로 계좌가 크게 상할 수 있습니다. 그래서 진입 전에 한 번에 얼마를 걸지부터 정해야 합니다.

먼저 한 번에 감수할 손실 금액을 정합니다.
계좌의 1~2%를 한 번에 잃어도 되는 금액으로 잡는 방식이 흔히 쓰입니다. 예를 들어 1,000만 원 계좌라면 10만~20만 원이 한 번에 허용할 최대 손실입니다.

다음으로 손절선과의 거리로 물량을 계산합니다.
물량은 (한 번 최대 손실 금액)을 (진입가와 손절선의 차이)로 나눈 값입니다. 진입가에서 손절선까지의 거리를 먼저 정하고, 그 거리에 맞춰 물량을 줄이는 순서입니다.

원자재처럼 크게 오가는 자산은 손절선을 조금 넓게 잡고 물량을 줄입니다.
오늘처럼 4~5%가 정상적으로 오가는 자리에서는 손절선을 좁게 잡으면 노이즈에 자주 걷혀 나갑니다. 좁은 손절선과 큰 물량은 함께 쓸 수 없습니다.

이 글은 투자 권유가 아닙니다. 손절선과 물량 계산 방법을 정리한 일반 교육 내용입니다.