봉이 끝나야 알 수 있는 신호를 사용하면서 같은 봉의 과거 저가에 체결됐다고 가정하면 결과가 과장될 수 있습니다. 신호 확정과 주문·체결의 시간 순서를 구별하는 교육용 설명입니다.

가상 사례: 신호보다 앞선 체결

5분봉이 마감될 때 돌파 여부를 판단하는 전략을 가정해 봅니다. 봉 마감 뒤에야 진입 조건을 알았는데, 그 봉 중간의 저가에 이미 매수한 것으로 계산한다면 당시 사용할 수 없던 정보를 이용한 셈입니다. 실제 거래나 수익 사례가 아닙니다.

기본 설정과 예외를 구분하기

TradingView 전략의 기본 설정에서는 봉 마감에 계산하고, 그때 생성한 시장가 주문은 보통 다음 봉 시가에 해당하는 다음 가용 틱에서 모의 체결됩니다. 주문 종류와 계산·체결 설정에 따라 달라집니다. 예를 들어 process_orders_on_close 설정은 봉 마감 틱의 체결 가정을 바꿀 수 있습니다. 이것이 실거래 체결을 보장하는 것은 아닙니다.

세 가지 확인점

• 신호를 확정할 수 있었던 시점은 언제인가요?

• 주문 생성 뒤의 가격으로 체결을 가정했나요?

• 수수료와 슬리피지를 어떤 조건으로 반영했나요?

조건을 현실적으로 바꿔도 과거 결과가 미래 수익을 보장하지는 않습니다. 숫자만 비교하기보다 시뮬레이션의 전제부터 확인해 보세요.

이 글은 시장 정보와 다양한 관점을 제공하기 위한 참고 자료이며, 특정 금융상품의 매수·매도 또는 투자를 권유하는 내용이 아닙니다. 작성 시점 이후 시장 상황에 따라 내용과 전망이 달라질 수 있으며, 수익을 보장하지 않습니다. 투자에는 원금 손실 위험이 있으므로, 관련 정보를 충분히 확인한 뒤 본인의 상황과 판단에 따라 신중하게 결정하시기 바랍니다.